التقلب هو أحد أهم العوامل في التداول والاستثمار. سواء كنت تتعامل مع العملات المشفرة أو الأسهم، فإن فهم كيفية حساب التقلب يمكن أن يساعدك في اتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة المخاطر وتحسين استراتيجياتك.
في هذا الدليل، سنقوم بتوضيح ما هو التقلب، وأهميته، وكيفية حسابه بشكل فعال.
ما هو التقلب؟
التقلب هو مقياس لتقلبات الأسعار التي تحدث خلال فترة زمنية معينة. التقلب المرتفع يعني تغير الأسعار بسرعة، في حين أن التقلب المنخفض يشير إلى الاستقرار.
هناك نوعان رئيسيان من التقلبات:
- التقلبات التاريخية (HV) - قياس تقلبات الأسعار السابقة.
- التقلب الضمني (IV) - تقدير تحركات الأسعار المستقبلية بناءً على تسعير الخيارات.
لماذا تعتبر التقلبات مهمة في العملات المشفرة والأسهم؟
- تقييم المخاطر: إن التقلبات العالية تعني مخاطر أكبر ولكن أيضًا مكافآت محتملة أعلى.
- فرص التداول: يستغل التجار تقلبات الأسعار لتحقيق الأرباح.
- معنويات السوق: غالبًا ما تعكس التقلبات المتزايدة مشاعر المستثمرين أو خوفهم أو عدم يقينهم.
كيفية حساب التقلبات في العملات المشفرة والأسهم
الخطوة 1: جمع بيانات الأسعار
لحساب التقلبات، تحتاج إلى بيانات الأسعار التاريخية للأصل الذي اخترته (الأسهم أو العملات المشفرة). تتضمن هذه البيانات عادةً أسعار الإغلاق اليومية على مدى فترة زمنية محددة (على سبيل المثال، 20 أو 30 يومًا).
الخطوة 2: حساب العائدات اليومية
العائد اليومي هو النسبة المئوية للتغير من سعر إغلاق إلى آخر. استخدم هذه الصيغة:
الخطوة 3: إيجاد العائد المتوسط
جمع كل العائدات اليومية وقسمها على عدد الأيام للحصول على متوسط العائد:
الخطوة 4: حساب الانحراف المعياري
يقيس الانحراف المعياري مدى انحراف كل عائد عن العائد المتوسط. الصيغة هي:
الخطوة 5: التحويل إلى التقلب السنوي
اضرب الانحراف المعياري في الجذر التربيعي لـ 252 (عدد أيام التداول في السنة) بالنسبة لأسواق الأسهم أو في الجذر التربيعي لـ 365 بالنسبة للعملات المشفرة:
مؤشرات التقلب التي يمكنك استخدامها
إذا كنت لا تريد حساب التقلبات يدويًا، فهناك العديد من المؤشرات التي يمكن أن تساعدك:
- البولينجر باند: إظهار تقلبات الأسعار باستخدام النطاقات العلوية والسفلية حول المتوسط المتحرك.
- متوسط المدى الحقيقي (ATR): يقيس تقلبات السوق استنادًا إلى نطاق السعر بمرور الوقت.
- VIX (مؤشر التقلب): يتم استخدامه في أسواق الأوراق المالية لقياس معنويات السوق بشكل عام.
كيفية استخدام التقلبات في التداول
- للمتداولين اليوميين: توفر التقلبات العالية فرصًا للتداولات السريعة.
- للمستثمرين على المدى الطويل: الأصول ذات التقلبات المنخفضة هي استثمارات أكثر استقرارًا بشكل عام.
- لإدارة المخاطر: ضبط أحجام المواقف استنادًا إلى تقلبات السوق.
افكار اخيرة
الآن بعد أن تعرفت على كيفية حساب التقلبات في العملات المشفرة والأسهم، يمكنك اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. تلعب التقلبات دورًا حاسمًا في تحركات السوق، لذا فإن تتبعها يساعد في إدارة المخاطر وتعظيم الأرباح.
هل ترغب في الاطلاع على بيانات التقلبات في الوقت الفعلي؟ استخدم منصات التداول مثل TradingView أو CoinMarketCap أو Yahoo Finance للحصول على رؤى سريعة!
اتبع قنواتنا الاجتماعية الرسمية: